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長安基金管理有限公司

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旗下基金

底部背景
基金代碼
740101
基金名稱
長安滬深300非周期行業指數證券投資基金
基金類型
股票型證券投資基金
成立日期
2012年6月25日
基金托管人
廣發銀行股份有限公司
風險等級
R3 中等風險等級

投資目標

本基金為股票型指數基金,力求通過對滬深300非周期行業指數進行完全復制,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,為投資者提供一個投資于滬深300非周期行業指數的有效工具。

投資策略

本基金采用完全復制方法跟蹤標的指數,即按照滬深300非周期行業指數的成分股組成及權重構建股票投資組合,進行被動指數化投資。

在建倉期結束后,本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。

在基金運作過程中,當發生以下情況時,基金管理人將發揮專業優勢,對投資組合進行適當調整,使跟蹤誤差控制在限定范圍之內。

(1)標的指數編制方法發生變更?;鸸芾砣藢⒃u估指數編制方法變更對指數成分股及權重的影響,在適當時機、采用適當方法調整投資組合。

(2)成分股發生新增、剔除等定期或臨時調整?;鸸芾砣藢㈩A測成分股調整方案,并判斷指數成分股調整對投資組合的影響,在此基礎上制定投資組合調整策略。

(3)滬深300非周期行業指數成分股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形?;鸸芾砣藢⒎治鲞@些信息對指數的影響,進而進行投資組合調整分析,確定相應的投資組合調整策略。

(4)基金發生申購贖回、基金分紅、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形?;鸸芾砣藢⒎治鲞@些情形對跟蹤誤差的影響,并相應調整投資組合。

(5)指數成分股的股票停牌、股票流動性不足等其他市場因素的影響,或者法律法規限制等合規因素的影響,使得基金管理人無法依據指數構成購買某成分股的情形?;鸸芾砣藢⒏鶕袌銮闆r,以跟蹤誤差最小化為原則,采用樣本股替代等方式對投資組合進行調整。

為有效控制投資組合對標的指數的跟蹤誤差,本基金投資股指期貨將本著風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的合約。本基金管理人將根據宏觀經濟因素和資本市場狀況,通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型對其估值水平合理性的評估,并通過與現貨資產進行匹配,選擇合適的投資時機,采用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

運用股指期貨的情形主要包括:對沖系統性風險;對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險;本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整而導致的交易成本和跟蹤誤差,從而確保投資組合對標的指數的跟蹤效果。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括滬深300非周期行業指數的成分股及其備選成分股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、新股(一級市場初次發行和增發)、債券、回購、貨幣市場工具、銀行存款、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種(包括期權等金融衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:滬深300非周期行業指數成分股及其備選成分股的投資比例不低于基金資產的90%,在任何交易日日終持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和不超過基金資產凈值的100%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證占基金資產凈值的比例為0-3%,其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的,基金管理人可依據相關規定履行適當程序后調整本基金的投資比例規定。

業績比較基準

滬深300非周期行業指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%。


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